Aide orientation métier Quant

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Aide orientation métier Quant

Message par zaza60 » 27 mai 2018 11:14

Bonjour à toutes et à tous !

Je cherche des informations dont je n'arrive pas vraiment à trouver, je souhaite devenir Quant (analyste quantitatif) et pour cela il faut faire de préférence un M1 mathématique et un M2 math/proba/stat/finance.

En effet la plus convoité est le M2 probabilité et finance(El Karoui) à l'UPMC puis ensuite celui de Diderot. Je m'interroge sur un aspect plus approfondie, car je souhaite devenir Quant Researcher j'ai entendu dire qu'il fallait un statut de doctorat et j'aimerais savoir si avec un master il était possible d'avoir ce poste.

D'ailleurs à L'UPMC proposent un Master 2 Probabilité et modèles aléatoires, mais apparament il n'a pas vocation à devenir Quant, j'aimerais savoir s'il était plus adapté pour le métier Quant Researcher (et non Quant). Ce master est plus poussé que celui de probabilité et finance, mais malheureusement il n' y a pas des cours de finance comme celui de El Karoui.


Ma question final est donc si je peux devenir Quant Researcher avec un Master (en particulire M2 probabilité et modèle aléatoire) ou bien ce sera difficile de trouver un poste car n'ayant pas fait de finance ?

Merci à tous

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Re: Aide orientation métier Quant

Message par Hibiscus » 27 mai 2018 11:17

regarde 30 secondes les belles offres d'emplois pour ce que tu demandes.
99.999999999999999998% exigent PhD + experience.
Masséna (PC*) -- X15 -- Spatial.

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Re: Aide orientation métier Quant

Message par zaza60 » 27 mai 2018 11:18

En effet tu as raison, parfois il demandent juste un master mais parfois :roll:

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Re: Aide orientation métier Quant

Message par zaza60 » 27 mai 2018 11:20

"PhD or Master’s Degree in a quantitative" je garde espoir

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Re: Aide orientation métier Quant

Message par Corporate$ » 30 mai 2018 14:14

Quand on demande un PhD, c'est plus pour les compétences très précises sur un certain domaine ou plutôt juste quelqu'un qui a déjà fait de la recherche ?

Si on fait un doctorat en machine learning par exemple, est-ce qu'on sera vraiment désavantagé par rapport à quelqu'un qui en fait un en probabilité ?

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Re: Aide orientation métier Quant

Message par siro » 30 mai 2018 14:25

c'est quoi le soucis dans devoir faire un doctorat ?
Chaque vénérable chêne a commencé par être un modeste gland. Si on a pensé à lui pisser dessus.

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Re: Aide orientation métier Quant

Message par MATHADOR » 30 mai 2018 23:34

Un doctorat n'est pas pénalisant (à moins que t'en sois à compter "si je fais un doctorat, je vais devenir asso trois ans plus tard que si je n'en fais pas") même si ce n'est pas non plus obligatoire. Toutefois, à plus long terme, c'est quasiment toujours plus intéressant d'en faire un, notamment dans certaines banques ou fonds où c'est compliqué pour des non-phd (les seules exceptions que j'ai vues étaient X ou normaliens) de passer Exec Director (plus d'un point de vue coutumes qu'autre chose mais c'est un fait). Tu peux le faire après EK (ou avant). Tu peux faire le M2 Probas et modèles aléatoires qui est vraiment excellent mathématiquement. Mais si tu fais ce dernier, c'est assez con de ne pas faire de thèse (éventuellement à connotation maths fi, ou pas). Quant à vouloir devenir "quant researcher", ça dépend et c'est vaste, en pratique les offres ne font pas forcément la différence entre celui qui fera 50% de maths/algo et l'IT guy de base / data scientist qui se revendique quant, il faut connaître les équipes et les traditions. Cela n'engage que moi, mais quitte à faire une thèse, l'idéal est d'en faire une en probas (ou si tu souhaites juste kiffer les maths pendant 3 ans avant de partir en banque quitte à faire à la fin le EK pour la forme, tu peux aussi en faire une dans quasiment n'importe quel autre domaine des maths ou physique théorique), plutôt qu'en ML ou assimilé, ça permet de ratisser plus large et de maximiser la dimension maths, les autres dimensions étant plus facilement rattrapables par la suite. Et plus précisément, quitte à choisir, viser la thèse en probabilité la plus théorique possible car c'est là que tu as le plus de chances de choper un directeur de thèse très reconnu, certains ayant un meilleur réseau au sein des banques que les chasseurs de têtes à la City. Si tu la fais au LPMA, même si ça touche à des aspects non encore applicables à la finance (constructions alternatives à la Itô, sur les sujets connexes au MB types les serpents de Le Gall), tu trouveras toujours un moyen de publier avec un nom connu qui a plein d'accroches avec des hauts placés dans les meilleures équipes quantitatives au monde. Même à l'étranger, en tout cas dans la banque et les marchés, c'est la dimension maths qui fait passer ton profil devant les autres, même chez les personnes qui n'y comprennent parfois rien du tout.

Bref déjà, fait un M1, si ce n'est pas déjà fait, blinde-toi en topologie, analyse fonctionnelle et surtout intégration. Et vise un parcours probas théoriques ou appliquées (appliqué au sens du EK ou LE donc des vraies maths, pas du pipo style 203 ou je ne sais quoi), et évite aussi les M2 purement stats, tu seras de toute façon amené à en faire un minimum et ce sera suffisant, mieux vaut infiniment maximiser le niveau en probas, toujours.

Enfin, quand on demande un phd en banque, c'est rarement pour les compétences mathématiques (ou autres) acquises lors de cette expérience. Toutefois, ce n'est pas simplement pour le label "phd", sinon un phd en épistémo ou en histoire des sciences aurait la même valeur que celui qui en fait un en logique ou en edp, ce qui est loin d'être le cas, fort heureusement. Les gens ayant des thèses en physique théorique ou mathématique sont également relativement nombreux parmi les thésards des banques. Je sais de plus qu'à une certaine époque, des élèves du M2 physique théorique de Ulm partaient chaque années pour devenir quants.
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Re: Aide orientation métier Quant

Message par Worahj » 02 juin 2018 01:28

Je ne sais pas quel est ton background MATHADOR ni pour qui tu travailles mais cette phrase la resume quasiment tout :

"Quant à vouloir devenir "quant researcher", ça dépend et c'est vaste, en pratique les offres ne font pas forcément la différence entre celui qui fera 50% de maths/algo et l'IT guy de base / data scientist qui se revendique quant, il faut connaître les équipes et les traditions." -> bon je tente trader boite francaise.

De mon point de vue et pour travailler en tant que Quant dans une banque, le job "Quant Research Model" n existe quasiment plus, il reste peut etre quelques equipes "Equipe Lorenzo Bergomi" pour socgen, Julien Guyon/Bruno Dupire pour Bloomberg etc. Dans les banque americaines il n y a plus d equipes comme ca.

En fond potentiellement tu as ce genre d'equipes, a nouveau faut connaitre le fond, les equipes etc car entre faire du risk factor model ou de l algo HFT y a un enorme gap, plus attention le cote double tranchant des quant hedge en sortie d universitee.

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Re: Aide orientation métier Quant

Message par zaza60 » 27 juin 2018 09:05

Bonjour,

(je t'ai envoyer un mp mathador)

Selon vous, le Master probabilité et finance débouche principalement sur le métier de Quant, mais le Master probabilité et modèles aléatoires moin ou pas du tout ?

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Re: Aide orientation métier Quant

Message par zaza60 » 28 juin 2018 08:24

Le M2 proba et modèle aléatoire ne prépare pas au métier de Quant, j'ai peur de le faire quand même étant donner le haut niveau en proba que j'aurais, mais en revanche aucune banque va vouloir de moi car je n'aurais aucune base en finance...

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