Dans la pratique, la vie de tous les jours quoi, c'est très rare de tomber sur une matrice de covariance singulière....ça m'est déjà arrivé dans mon travail mais c'était un cas évident où deux variables aléatoires étaient les mêmes
Matrice de variance-covariance
Re: Matrice de variance-covariance
Non, la matrice de covariance n'est pas toujours inversible, elle est semi-définie positive. S'il existe une relation affine (presque sûrement) entre les composantes du vecteur aléatoire dont c'est la matrice de covariance alors elle n'est pas inversible, ce qui te donne les cas où elle est inversible.
Dans la pratique, la vie de tous les jours quoi, c'est très rare de tomber sur une matrice de covariance singulière....ça m'est déjà arrivé dans mon travail mais c'était un cas évident où deux variables aléatoires étaient les mêmes
Dans la pratique, la vie de tous les jours quoi, c'est très rare de tomber sur une matrice de covariance singulière....ça m'est déjà arrivé dans mon travail mais c'était un cas évident où deux variables aléatoires étaient les mêmes