A mon avis, ça dépend aussi des concours. Certains lycées (ou certains profs) préparent mieux à certains concours. J'étais élève à LLG et j'ai eu l'ENS (il y a fort longtemps) et je pense que j'ai été bien préparé à ce concours par mes professeurs. Mais le niveau d'exigence était tellement élevé que pour des élèves un peu moins fort, c'était décourageant, et ça ne les préparait pas du tout bien aux concours moins durs (mais quand même durs) comme Centrale ou Mines.
L'avantage d'être dans une classe préparatoire avec beaucoup d'élèves forts, c'est qu'on peut parler de maths avec eux et qu'ils nous apprennent des choses. Je me souviens qu'un élève de ma classe de sup m'avait montré la démonstration du théorème de Tychonov avec des ultrafiltres et je m'en souviens encore. Je me souviens aussi d'avoir assisté à un exposé improvisé d'un camarade sur le paradoxe de Banach-Tarski qu'il a démontré de A à Z (toujours en sup). Je pense que des élèves comme ça, il n'y en a pas partout. En sup, on a démontré les théorèmes de Sylow et le théorème de la progression arithmétique de Dirichlet. On a construit R avec les coupures de Dedekind. C'était aussi une autre époque, mais ça ne se faisait pas partout, même à l'époque. Mais ça a des inconvénients aussi. Quand on est très bien préparé aux ENS, on est moins bien préparé à Centrale et pas du tout aux CCP, et réciproquement.
Après, entre Fénelon, Charlemagne, Condorcet, Janson et même Saint-Louis (un peu au-dessus mais pas tant que ça), je ne trouve pas qu'il y ait des différence significative. Par contre, LLG et Henri IV sont bien au-dessus en exigence pour moi. Il ne faut pas se rater quand on va dans ce genre de cpge.